Сравнение DFAE с TJUN
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
DFAE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 25.28% | 17.99% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between DFAE and TJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
DFAE
TJUN
Сравнение DFAE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.48 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и TJUN
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -4.47% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -0.59% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 7.52% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 7.52% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 7.52% | +10.32% |
Сравнение комиссий DFAE и TJUN
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и TJUN
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.75% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAE and TJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TJUN.
DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор