Сравнение DFAE с EVLU
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, DFAE returned 31.49% vs 48.68% for EVLU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
DFAE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 17.20%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 17.20% | 31.48% | -0.35% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between DFAE and EVLU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DFAE and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
DFAE
EVLU
Сравнение DFAE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.79 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 11.98 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAE и EVLU
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -17.17% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.90% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.25% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -3.64% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и EVLU
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.62% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 18.28% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.63% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.41% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.41% | -1.97% |
Сравнение комиссий DFAE и EVLU
DFAE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и EVLU
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.85% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFAE and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAE has higher volatility (9.18%) compared to EVLU (6.62%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs 31.49% for DFAE. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs 31.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.85% for DFAE.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор