PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DFAE и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		3.94%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.58%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.

DFAE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.74%
1 год
32.80%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.57%
1 год
18.20%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DFAE и DFAU

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.99

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.50

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.54

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

7.24

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.99

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFAU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAU

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAU

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-23.61%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.67%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-23.61%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.28%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.12%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.64%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAU

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.33%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.67%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.51%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.03%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.87%

+0.62%