Сравнение DFAC с SPCT
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DFAC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 13.14% | 3.09% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DFAC and SPCT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DFAC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAC и SPCT
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -7.17% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -1.49% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 9.27% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.27% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 9.27% | +7.78% |
Сравнение комиссий DFAC и SPCT
DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и SPCT
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAC and SPCT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DFAC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Dimensional and Liberty One. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор