PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с DFAW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFAC и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%12.31%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		-0.05%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью -0.05%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
2.97%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFAC и DFAW

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.87

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.04

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.33

-0.78

Корреляция

Корреляция между DFAC и DFAW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFAW

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFAW в 1.74%

TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.74%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFAW

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-16.93%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.24%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.17%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.75%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.75%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.45%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.14%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.57%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.57%

+2.73%