PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFABX и DFIEX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFABX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

1.66

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

2.18

+4.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

1.33

+2.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.16

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.76

8.72

+18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.66

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

0.34

+2.11

Корреляция

Корреляция между DFABX и DFIEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и DFIEX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и DFIEX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-62.22%

+59.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-11.01%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-10.45%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-12.26%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.84%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

6.26%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

10.04%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

15.66%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

15.60%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

16.32%

-15.35%