Сравнение DFABX с CBTAX
DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.76%/yr vs 3.89%/yr for CBTAX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for CBTAX.
Доходность
Сравнение доходности DFABX и CBTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью 0.94%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.34%
CBTAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFABX и CBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 1.31% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 0.94% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -1.13% |
Correlation
The correlation between DFABX and CBTAX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between DFABX and CBTAX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFABX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск
DFABX
CBTAX
Сравнение DFABX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFABX | CBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.20 | 1.57 | +2.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.63 | 2.24 | +18.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.43 | 7.39 | +74.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFABX и CBTAX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и CBTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFABX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -12.12% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.31% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -4.75% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.70% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.70% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и CBTAX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.21%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFABX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.90% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.83% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57% | 2.25% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.43% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.14% | -2.19% |
Сравнение комиссий DFABX и CBTAX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и CBTAX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CBTAX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.59% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.58% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFABX and CBTAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTAX has higher volatility (0.90%) compared to DFABX (0.21%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs CBTAX's -12.12%.
DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFABX и CBTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор