- ISIN
- US25239Y2798
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 11 апр. 2022 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции DFABX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) показал доход в 0.98% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев.
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DFABX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.19% | -0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.98% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 0.31% | -0.20% | 0.04% | 0.44% | 0.32% | 0.35% | 0.31% | 0.12% | 0.13% | 0.20% | 0.22% | 2.46% |
| 2024 | 0.11% | 0.23% | 0.04% | 0.24% | 0.23% | 0.36% | 0.55% | 0.34% | 0.23% | 0.07% | 0.34% | 0.15% | 2.90% |
| 2023 | 0.78% | -0.77% | 0.97% | -0.24% | -0.08% | 0.39% | 0.22% | 0.13% | -0.13% | 0.25% | 0.93% | 0.40% | 2.87% |
| 2022 | -0.30% | 1.01% | -0.05% | 0.84% | -1.13% | -1.15% | 0.05% | 1.28% | 0.03% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.74%) than losses (3.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.74%
- Участие в снижении
- 3.91%
Комиссия
Комиссия DFABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFABX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.47 | 1.41 | +5.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.96 | 2.93 | +22.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.63 | 13.52 | +94.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.23 | $0.29 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.46%окт. 2022 г. | 2mo 23d | 5mo 12d | 8mo 5dавг. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.79%июнь 2022 г. | 6d | 22d | 28dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.64%май 2023 г. | 1mo 2d | 1mo 25d | 2mo 27dапр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.60%апр. 2025 г. | 14d | 1mo 10d | 1mo 24dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.40%май 2022 г. | 17d | 19d | 1mo 6dапр. 2022 г. - май 2022 г. |
Показатели просадок
| DFABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -56.78% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -9.10% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -18.90% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.72% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.97% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFABX
Добавьте DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFABX