PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y2798

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

11 апр. 2022 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) показал доход в 0.96% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев.

DFABX

С начала года

0.96%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.11%

1 год

3.02%

3 года

2.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFABX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%0.31%0.05%0.04%0.20%0.96%
20240.11%0.22%0.04%0.24%0.23%0.35%0.54%0.34%0.23%0.07%0.34%0.15%2.91%
20230.78%-0.77%0.97%-0.24%-0.08%0.38%0.22%0.13%-0.12%0.25%0.92%0.40%2.88%
2022-0.30%1.01%-0.05%0.84%-1.14%-1.15%0.05%1.28%0.03%0.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFABX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFABX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFABX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.84
  • За всё время: 2.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.27$0.29$0.25$0.12

Дивидендный доход

2.68%2.87%2.53%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.09
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.29
2023$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.25
2022$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.47%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.47%3 авг. 2022 г.4129 сент. 2022 г.1295 апр. 2023 г.170
-0.79%10 июн. 2022 г.516 июн. 2022 г.148 июл. 2022 г.19
-0.64%17 апр. 2023 г.2519 мая 2023 г.3613 июл. 2023 г.61
-0.5%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.219 мая 2025 г.24
-0.4%18 апр. 2022 г.145 мая 2022 г.1324 мая 2022 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...