График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) показал доход в 0.58% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев.
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DFABX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.19% | -0.05% | 0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.31% | -0.20% | 0.04% | 0.44% | 0.32% | 0.35% | 0.31% | 0.12% | 0.13% | 0.20% | 0.22% | 2.46% |
| 2024 | 0.11% | 0.23% | 0.04% | 0.24% | 0.23% | 0.36% | 0.55% | 0.34% | 0.23% | 0.07% | 0.34% | 0.15% | 2.90% |
| 2023 | 0.78% | -0.77% | 0.97% | -0.24% | -0.08% | 0.39% | 0.22% | 0.13% | -0.13% | 0.25% | 0.93% | 0.40% | 2.87% |
| 2022 | -0.30% | 1.01% | -0.05% | 0.84% | -1.13% | -1.15% | 0.05% | 1.28% | 0.03% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.04.2022.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.62%) было выше, чем в снижении (3.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.62%
- Участие в снижении
- 3.79%
Комиссия
Комиссия DFABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFABX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 0.90 | +3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.39 | +5.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.21 | +2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.40 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 6.61 | +20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFABX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.23 | $0.29 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.46%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.46% | 3 авг. 2022 г. | 41 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 170 |
| -0.79% | 10 июн. 2022 г. | 5 | 16 июн. 2022 г. | 14 | 8 июл. 2022 г. | 19 |
| -0.64% | 17 апр. 2023 г. | 25 | 19 мая 2023 г. | 36 | 13 июл. 2023 г. | 61 |
| -0.6% | 26 мар. 2025 г. | 11 | 9 апр. 2025 г. | 27 | 19 мая 2025 г. | 38 |
| -0.4% | 18 апр. 2022 г. | 14 | 5 мая 2022 г. | 13 | 24 мая 2022 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...