Сравнение DFABX с GUIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и GUIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и GUIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у GUIRX с доходностью -0.25%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и GUIRX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GUIRX в 0.47%.
Доходность на риск
DFABX vs. GUIRX — Ранг доходности на риск
DFABX
GUIRX
Сравнение DFABX c GUIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | GUIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 0.83 | +3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.14 | +6.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.24 | +2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.07 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | 3.88 | +23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 0.83 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и GUIRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и GUIRX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GUIRX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и GUIRX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки GUIRX в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и GUIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -14.21% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -4.51% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.14% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.13% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.25% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и GUIRX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.93% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 1.53% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.56% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.67% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.93% | -2.96% |