Сравнение DFABX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и DFFVX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFABX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFABX
DFFVX
Сравнение DFABX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 1.08 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.62 | +5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.22 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.66 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | 6.14 | +21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.08 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.46 | +1.99 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и DFFVX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и DFFVX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и DFFVX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -64.21% | +61.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -14.71% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.13% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -9.76% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.98% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.40% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 12.36% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 22.64% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 21.71% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 23.68% | -22.71% |