Сравнение DFAAX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | -0.28% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 15.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%.
DFAAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DFUSX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DFUSX
Сравнение DFAAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.25 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DFUSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DFUSX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.48% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DFUSX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -54.96% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.10% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.88% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.66% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.62% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.25% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 8.64% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 17.96% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 16.83% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 18.03% | -9.58% |