PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с PRXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEW и PRXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%

PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и PRXV


Correlation

The correlation between DEW and PRXV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

Praxis Impact Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DEW vs. PRXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PRXV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c PRXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWPRXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

DEW vs. PRXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWPRXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

4.54

-4.26

Просадки

Сравнение просадок DEW и PRXV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PRXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEWPRXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-1.18%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-0.32%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и PRXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEWPRXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

9.66%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

9.66%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

9.66%

+5.87%

Сравнение комиссий DEW и PRXV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и PRXV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DEW and PRXV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for PRXV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Praxis. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.36% for PRXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и PRXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор