Сравнение DEW с KWIN
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DEW charges 0.58%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DEW и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DEW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 9.42%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEW и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 17.21% | 5.30% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DEW and KWIN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEW vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DEW
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEW c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEW | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEW и KWIN
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEW | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -1.58% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -0.27% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEW | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 4.14% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 4.14% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 4.14% | +11.22% |
Сравнение комиссий DEW и KWIN
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и KWIN
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.17% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEW and KWIN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for KWIN.
DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and KraneShares. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DEW и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор