PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с CAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с CAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while CAMX is actively managed. Over the past 3 years, DEW returned 18.77%/yr vs 13.99%/yr for CAMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for CAMX.

Доходность

Сравнение доходности DEW и CAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у CAMX с доходностью 8.60%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и CAMX

2026 (YTD)202520242023
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%4.18%
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%12.50%9.71%

Correlation

The correlation between DEW and CAMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between DEW and CAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и CAMX

Секторы
DEW
CAMX

Финансовые услуги

19.7%
5.2%

Энергетика

14.7%
6.2%

Коммунальные услуги

10.8%

-

Недвижимость

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%
23.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.4%

Промышленность

4.4%
22.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.7%

Технологии

2.5%
13.9%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
CAMX
5.2%

Энергетика

DEW
14.7%
CAMX
6.2%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
CAMX

-

Недвижимость

DEW
10.8%
CAMX

-

Здравоохранение

DEW
9.5%
CAMX
23.6%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
CAMX
6.4%

Промышленность

DEW
4.4%
CAMX
22.9%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
CAMX
11.8%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
CAMX
6.2%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
CAMX
3.7%

Технологии

DEW
2.5%
CAMX
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Cambiar Aggressive Value ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с MFVLCAMX с FDLCAMX с HDVCAMX с DIVZCAMX с ELCV

Доходность на риск

DEW vs. CAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c CAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWCAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.12

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.69

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.31

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

4.26

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. CAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа CAMX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и CAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWCAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.12

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DEW и CAMX

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки CAMX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и CAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWCAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-15.71%

-49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-11.79%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-15.71%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.06%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-2.76%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.60%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и CAMX

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.79%, в то время как у Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWCAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.70%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.46%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

13.80%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.45%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

14.45%

+1.08%

Сравнение комиссий DEW и CAMX

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CAMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и CAMX

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CAMX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DEW and CAMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMX has higher volatility (3.70%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs CAMX's -15.71%.

On 3-year performance, DEW leads with 18.77% vs 13.99% for CAMX. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 18.77% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.67% for CAMX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Cambiar Funds. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.59% for CAMX.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и CAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор