PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.99%/yr vs 15.03%/yr for DIVZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%12.50%9.71%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-2.14%

Correlation

The correlation between CAMX and DIVZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CAMX and DIVZ has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CAMX и DIVZ

Секторы
CAMX
DIVZ

Здравоохранение

23.6%
16.0%

Промышленность

22.9%
4.6%

Технологии

13.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
20.0%

Энергетика

6.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.6%

Финансовые услуги

5.2%
8.7%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.2%

Здравоохранение

CAMX
23.6%
DIVZ
16.0%

Промышленность

CAMX
22.9%
DIVZ
4.6%

Технологии

CAMX
13.9%
DIVZ
8.0%

Коммуникационные услуги

CAMX
11.8%
DIVZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

CAMX
6.4%
DIVZ
20.0%

Энергетика

CAMX
6.2%
DIVZ
19.4%

Потребительский циклический сектор

CAMX
6.2%
DIVZ
6.6%

Финансовые услуги

CAMX
5.2%
DIVZ
8.7%

Сырьевые материалы

CAMX
3.7%
DIVZ
5.7%

Недвижимость

CAMX

-

DIVZ

-

Коммунальные услуги

CAMX

-

DIVZ
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с DEWCAMX с MFVLCAMX с FDLCAMX с HDVCAMX с ELCV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

CAMX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.13

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.67

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.79

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

4.44

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CAMX и DIVZ

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-15.42%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-5.83%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-9.52%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.50%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.49%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.35%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и DIVZ

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.33%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.02%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.28%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.65%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.57%

+1.88%

Сравнение комиссий CAMX и DIVZ

CAMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и DIVZ

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and DIVZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMX has higher volatility (3.70%) compared to DIVZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, DIVZ leads with 15.03% vs 13.99% for CAMX. On fees, CAMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 15.03% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.67% for CAMX.

They also come from different issuers: Cambiar Funds and TrueShares. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.65% for DIVZ.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор