Сравнение DEVLX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.01% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и HWSIX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
DEVLX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
DEVLX
HWSIX
Сравнение DEVLX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 3.44 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и HWSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и HWSIX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и HWSIX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -72.00% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.44% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.92% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -53.67% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.75% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -12.12% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.42% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и HWSIX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.15% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.90% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.97% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.70% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.67% | -1.19% |