Сравнение DEVDX с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции HMEZX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.89% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и HMEZX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
DEVDX vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
DEVDX
HMEZX
Сравнение DEVDX c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.60 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 5.64 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.96 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.53 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 35.87 | -30.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.60 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.94 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.54 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.59 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и HMEZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и HMEZX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и HMEZX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -6.86% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -1.06% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -1.94% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -6.86% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -0.38% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.16% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и HMEZX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.46% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.97% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.61% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 1.68% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 3.84% | +5.83% |