PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.22% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DMCRXDEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с BILPXARBFX с EVDAX

Сравнение комиссий DEVDX и ARBFX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.51

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.89

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.45

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

16.96

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.51

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между DEVDX и ARBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и ARBFX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и ARBFX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-38.01%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.82%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-7.64%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-11.90%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.22%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-2.38%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.37%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и ARBFX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.48%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

2.48%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

3.66%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

4.42%

+5.25%