PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVDX с AEDNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) and AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) are both Event Driven funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DEVDX charges 1.66%/yr vs 1.44%/yr for AEDNX.

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEVDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEDNX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.96%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVDX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		1.48%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Correlation

The correlation between DEVDX and AEDNX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DEVDX and AEDNX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с EVDIXDEVDX с DAMDXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DREGXDEVDX с DRESX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с EMAYXAEDNX с WCFRXAEDNX с ACFIXAEDNX с DAMDXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с MERIX

Доходность на риск

DEVDX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEVDX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.64

—

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и AEDNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVDXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и AEDNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVDXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.15%

—

Сравнение комиссий DEVDX и AEDNX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AEDNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и AEDNX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности AEDNX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.93%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DEVDX and AEDNX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVDX и AEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор