PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEUS returned 16.86%/yr vs 20.91%/yr for USCA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и USCA

2026 (YTD)202520242023
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%13.09%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between DEUS and USCA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between DEUS and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и USCA

Секторы
DEUS
USCA

Промышленность

17.6%
7.0%

Технологии

15.5%
29.4%

Финансовые услуги

12.1%
13.6%

Здравоохранение

11.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.7%

Коммунальные услуги

7.3%
2.4%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.9%

Недвижимость

4.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
12.7%

Промышленность

DEUS
17.6%
USCA
7.0%

Технологии

DEUS
15.5%
USCA
29.4%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
USCA
13.6%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
USCA
10.7%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
USCA
11.9%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
USCA
4.7%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
USCA
2.4%

Энергетика

DEUS
5.5%
USCA
3.5%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
USCA
1.9%

Недвижимость

DEUS
4.3%
USCA
2.3%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
USCA
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

DEUS vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.79

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.10

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

8.33

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.50

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DEUS и USCA

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-19.14%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-10.25%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-19.14%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.16%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и USCA

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.08%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.08%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.75%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.75%

+3.23%

Сравнение комиссий DEUS и USCA

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и USCA

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and USCA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 16.86% for DEUS. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.08% for USCA.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.07% for USCA.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор