PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с PSWD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, DEUS returned 20.42% vs 4.79% for PSWD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 13.94%.

DEUS

1 день
0.91%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.70%
1 год
20.42%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.00%

PSWD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.01%
1 год
4.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и PSWD

2026 (YTD)202520242023
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		13.05%10.41%14.33%5.59%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		13.94%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between DEUS and PSWD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.56

The correlation between DEUS and PSWD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEUS и PSWD

Секторы
DEUS
PSWD

Технологии

17.7%
97.8%

Промышленность

17.0%
1.2%

Финансовые услуги

11.7%
0.1%

Здравоохранение

11.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.0%

Коммунальные услуги

6.9%
0.0%

Энергетика

5.1%
0.0%

Сырьевые материалы

4.5%
0.0%

Недвижимость

4.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Технологии

DEUS
17.7%
PSWD
97.8%

Промышленность

DEUS
17.0%
PSWD
1.2%

Финансовые услуги

DEUS
11.7%
PSWD
0.1%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.5%
PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.3%
PSWD
0.0%

Коммунальные услуги

DEUS
6.9%
PSWD
0.0%

Энергетика

DEUS
5.1%
PSWD
0.0%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
PSWD
0.0%

Недвижимость

DEUS
4.2%
PSWD
0.5%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.7%
PSWD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX

Доходность на риск

DEUS vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEUSPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.19

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.43

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.20

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

0.45

+10.92

DEUS vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEUS и PSWD

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-23.70%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-23.70%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.06%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.51%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

10.62%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и PSWD

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 3.15%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

11.28%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

21.40%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

25.71%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

23.65%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

23.65%

-5.68%

Сравнение комиссий DEUS и PSWD

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и PSWD

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PSWD в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.41%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.68%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and PSWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.28%) compared to DEUS (3.15%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, DEUS leads with 20.42% vs 4.79% for PSWD. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEUS has performed better with a 20.42% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

DEUS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.68% for PSWD.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PSWD is Technology Equities. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.20% for PSWD.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор