Сравнение DEUS с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
DEUS и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 5.07% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и CHPS
DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DEUS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DEUS
CHPS
Сравнение DEUS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.68 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.21 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.78 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 20.15 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.68 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и CHPS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и CHPS
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и CHPS
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -39.44% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -17.50% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -10.07% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.63% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.02% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 13.34% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 26.34% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 37.76% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 32.82% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 32.82% | -14.85% |