PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, DEUS returned 19.36% vs 211.40% for CHPS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%5.07%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between DEUS and CHPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between DEUS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и CHPS

Секторы
DEUS
CHPS

Промышленность

17.6%
0.4%

Технологии

15.5%
98.8%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

7.3%

-

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Промышленность

DEUS
17.6%
CHPS
0.4%

Технологии

DEUS
15.5%
CHPS
98.8%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
CHPS
0.2%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
CHPS

-

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
CHPS

-

Энергетика

DEUS
5.5%
CHPS
0.5%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
CHPS

-

Недвижимость

DEUS
4.3%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

DEUS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
6.17

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.85

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.78

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

12.16

-9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

47.22

-36.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

6.17

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.77

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DEUS и CHPS

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-39.44%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-17.50%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.15%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.50%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

14.07%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

28.29%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

34.50%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

33.78%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

33.78%

-15.80%

Сравнение комиссий DEUS и CHPS

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и CHPS

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and CHPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 19.36% for DEUS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.33% for CHPS.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CHPS is Semiconductors. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор