PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с SSKEXDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DESIX и LCSMX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DESIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.92

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.47

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.11

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.92

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между DESIX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и LCSMX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и LCSMX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-39.72%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.39%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-39.72%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-13.80%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.97%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.74%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и LCSMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.81%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

12.00%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

17.91%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.02%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

19.35%

-0.82%