PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DES с REGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

DES и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DES и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DES и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.55% соответственно.

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий DES и REGL

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DES vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.60

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.93

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.24

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между DES и REGL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и REGL

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности REGL в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DES и REGL

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

DESREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-36.37%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.94%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-16.96%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-36.37%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.09%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.09%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.13%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и REGL

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.30%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.20%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.26%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.11%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.31%

+3.66%