Сравнение DES с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
DES и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.63% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и PEY
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
DES vs. PEY — Ранг доходности на риск
DES
PEY
Сравнение DES c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.26 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.33 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.98 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.26 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DES и PEY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и PEY
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DES и PEY
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -72.81% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.28% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -17.90% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -41.55% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.71% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -12.97% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.45% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и PEY
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.24% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.86% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.84% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.38% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.90% | +3.07% |