Сравнение DES с MSSM
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, DES returned 32.15% vs 37.01% for MSSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности DES и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MSSM с доходностью 20.45%.
DES
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.05%
MSSM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 21.85% | 0.25% | -5.88% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 20.45% | 11.33% | -7.04% |
Correlation
The correlation between DES and MSSM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between DES and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. MSSM — Ранг доходности на риск
DES
MSSM
Сравнение DES c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.91 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 14.99 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и MSSM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -25.16% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.50% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -5.07% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.48% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и MSSM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.00%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.74% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.36% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.76% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 20.95% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.95% | +1.00% |
Сравнение комиссий DES и MSSM
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и MSSM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MSSM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.27% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.62% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DES and MSSM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (5.74%) compared to DES (4.00%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs MSSM's -25.16%.
On 1-year performance, MSSM leads with 37.01% vs 32.15% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 37.01% return vs 32.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.27% for DES.
They also come from different issuers: WisdomTree and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DES и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор