Сравнение DES с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
DES и DON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям DON по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.02% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и DON
И DES, и DON имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
DES vs. DON — Ранг доходности на риск
DES
DON
Сравнение DES c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.67 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 2.50 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DES и DON составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и DON
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DON в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DES и DON
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -61.94% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.82% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -21.46% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -46.80% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -6.11% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.95% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и DON
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.09% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.55% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.42% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.85% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.26% | +1.71% |