Сравнение DES с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DES и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.07% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и DGRW
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DES vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DES
DGRW
Сравнение DES c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.75 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DES и DGRW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и DGRW
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DES и DGRW
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -32.04% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.30% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -17.27% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -32.04% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.69% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -3.04% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.51% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и DGRW
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.64% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.73% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 15.41% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.98% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.21% | +5.76% |