Сравнение DES с DFMC
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while DFMC is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности DES и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DES
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.06%
DFMC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 9.78% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 13.64% |
Correlation
The correlation between DES and DFMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. DFMC — Ранг доходности на риск
DES
DFMC
Сравнение DES c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 5.47 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок DES и DFMC
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -4.29% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -0.82% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 16.27% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.27% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.27% | +5.70% |
Сравнение комиссий DES и DFMC
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и DFMC
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.37% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DES and DFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для DES и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор