Сравнение DES с DFMC
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while DFMC is actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности DES и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.14M | $4.84M | $5.81M | |
| $1.24M | $1.58M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам DES и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 19.86% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
Correlation
The correlation between DES and DFMC is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. DFMC — Ранг доходности на риск
DES
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DES c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и DFMC
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -4.29% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.58% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -0.89% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.39% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.39% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 15.39% | +6.53% |
Сравнение комиссий DES и DFMC
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и DFMC
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DFMC в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DES and DFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.21% for DFMC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для DES и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор