Сравнение DEOPX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEOPX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции TLVAX немного впереди с 9.55%.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и TLVAX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
DEOPX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
DEOPX
TLVAX
Сравнение DEOPX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.94 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.89 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.41 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и TLVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и TLVAX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и TLVAX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -55.23% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.09% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -20.69% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -37.34% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -5.95% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.30% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.89% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и TLVAX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.18% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 8.71% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.91% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.43% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.01% | +2.27% |