PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

DEMZ и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-4.83%19.84%22.89%24.43%-19.01%1.62%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

DEMZ

1 день
0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.38%
1 год
18.96%
3 года*
17.73%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий DEMZ и WLTG

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.27

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.79

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

11.32

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между DEMZ и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и WLTG

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.03%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и WLTG

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-25.14%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.56%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.89%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.39%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.36%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и WLTG

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.86% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.93%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

16.73%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.25%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.25%

+2.30%