PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с TEXN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

DEMZ и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и TEXN

2026 (YTD)2025
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-5.76%12.52%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.

DEMZ

1 день
2.99%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
18.72%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий DEMZ и TEXN

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.99

-1.17

Корреляция

Корреляция между DEMZ и TEXN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и TEXN

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TEXN в 1.13%

TTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.04%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и TEXN

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-6.34%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-0.54%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.27%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.82%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.82%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.82%

+2.73%