Сравнение DEMZ с SPCT
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DEMZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 11.16% | 3.79% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DEMZ and SPCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DEMZ
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEMZ c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMZ | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и SPCT
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -7.17% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.49% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 9.27% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 9.27% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.27% | +8.18% |
Сравнение комиссий DEMZ и SPCT
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и SPCT
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.88% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and SPCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DEMZ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Liberty One. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор