Сравнение DEMZ с BUFX
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DEMZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 8.48% | 12.81% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DEMZ and BUFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DEMZ
BUFX
Сравнение DEMZ c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.68 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и BUFX
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -2.87% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.07% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.24% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 3.98% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.98% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 3.98% | +13.48% |
Сравнение комиссий DEMZ и BUFX
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и BUFX
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.90% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and BUFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFX.
DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор