PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DEMZ и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-5.76%19.84%22.89%15.88%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

DEMZ

1 день
2.99%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
18.72%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DEMZ и BLCR

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.64

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.89

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

12.09

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Корреляция

Корреляция между DEMZ и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и BLCR

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.04%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и BLCR

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-21.29%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.13%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-7.11%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.28%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и BLCR

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 5.82%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.06%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.45%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

21.12%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.59%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.59%

-0.04%