PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMSX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции SSKEX немного отстают с 7.96%.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCX

Сравнение комиссий DEMSX и SSKEX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DEMSX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.99

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.55

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.57

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.74

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.99

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между DEMSX и SSKEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и SSKEX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и SSKEX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-39.23%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.44%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-37.16%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-39.23%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-11.03%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.46%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и SSKEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.77%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.06%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.41%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.11%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.09%

-2.41%