Сравнение DEMSX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.39% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и LZEMX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
DEMSX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
DEMSX
LZEMX
Сравнение DEMSX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.95 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.72 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.86 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 14.21 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.95 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и LZEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и LZEMX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и LZEMX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -60.08% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.42% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -30.55% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -44.08% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -9.04% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -16.71% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.89% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и LZEMX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 6.19% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.72% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.30% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 14.11% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.34% | -1.66% |