Сравнение DEMSX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.92% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и GLLSX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
DEMSX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
DEMSX
GLLSX
Сравнение DEMSX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.70 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.29 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.64 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 15.21 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.70 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и GLLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и GLLSX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и GLLSX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -32.59% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -14.39% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -30.02% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -32.59% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -11.66% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -7.99% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.44% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и GLLSX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 11.43% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 15.86% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 19.71% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.27% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.37% | -2.69% |