PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMSX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции FPADX немного отстают с 7.85%.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий DEMSX и FPADX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DEMSX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.88

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.47

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.47

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.85

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между DEMSX и FPADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и FPADX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и FPADX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-39.16%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.28%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-37.04%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-39.16%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.50%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.39%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.33%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и FPADX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.56%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.61%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

17.83%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.70%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.63%

-2.95%