Сравнение DEMSX с FERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	1.96%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	19.54%	13.82%	14.89%	-17.55%	32.32%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DEMSX

1 день: 2.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 21.63%

3 года*: 12.30%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 8.40%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с DFEVX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий DEMSX и FERGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DEMSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	1.86	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.45	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.36	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.27	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	9.03	-1.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	1.86	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.22	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.43	+0.17

Корреляция

Корреляция между DEMSX и FERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и FERGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.75%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и FERGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-39.27%	-27.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-13.32%	+3.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-37.18%	+12.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-10.52%	+2.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-14.56%	+0.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.35%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и FERGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	9.62%	-4.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	13.68%	-4.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.67%	17.94%	-4.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	16.84%	-3.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	17.85%	-3.16%

Сравнение DEMSX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и FERGX

Сравнение доходности по годам DEMSX и FERGX

Доходность по периодам

DEMSX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и FERGX

Доходность на риск

DEMSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

DEMSX

FERGX

Сравнение DEMSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)