Сравнение DEMSX с EMPTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	1.96%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	19.54%	13.82%	14.89%	-16.92%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	4.75%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 4.75%.

DEMSX

1 день: 2.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 21.63%

3 года*: 12.30%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 8.40%

EMPTX

1 день: 1.75%

1 месяц: -3.16%

С начала года: 4.75%

6 месяцев: 9.22%

1 год: 41.19%

3 года*: 17.84%

5 лет*: 2.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с DFEVX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с UTBPX EMPTX с DRESX EMPTX с GBFAX EMPTX с WBELX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий DEMSX и EMPTX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DEMSX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	2.37	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.96	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.45	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.61	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	9.96	-2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	2.37	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.11	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.34	+0.25

Корреляция

Корреляция между DEMSX и EMPTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и EMPTX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EMPTX в 1.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.75%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.83%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и EMPTX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-46.03%	-20.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-14.50%	+4.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-41.73%	+17.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-10.26%	+2.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-18.71%	+5.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.99%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и EMPTX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	9.76%	-4.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	13.99%	-4.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.67%	18.98%	-5.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	18.89%	-5.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	19.24%	-4.55%

Сравнение DEMSX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DEMSX и EMPTX

Доходность по периодам

DEMSX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и EMPTX

Доходность на риск

DEMSX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DEMSX

EMPTX

Сравнение DEMSX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)