PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.92% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий DEMSX и EFEIX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.62

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.25

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между DEMSX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и EFEIX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и EFEIX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-40.50%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.62%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-20.83%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-40.50%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.90%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-12.38%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.38%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и EFEIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.55%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.95%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.38%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

9.72%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

10.94%

+3.74%