Сравнение DEMSX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.18% против 3.93% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и COBYX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DEMSX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DEMSX
COBYX
Сравнение DEMSX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.62 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.92 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.15 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.62 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и COBYX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и COBYX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -34.18% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.95% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -17.10% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -34.18% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -6.21% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -6.86% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и COBYX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.20% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.42% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.59% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.98% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.55% | +1.13% |