Сравнение DEMSX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 2.71% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и BADEX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
DEMSX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
DEMSX
BADEX
Сравнение DEMSX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.60 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и BADEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и BADEX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и BADEX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -21.86% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.89% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -21.86% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.45% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -5.77% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.24% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и BADEX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.22% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.29% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 10.29% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 9.99% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 10.19% | +4.49% |