Сравнение DEMGX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 2.16% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.
DEMGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и LZEMX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
DEMGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
DEMGX
LZEMX
Сравнение DEMGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.95 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.72 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.86 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 14.21 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.95 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и LZEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и LZEMX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.87% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и LZEMX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -60.08% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -30.55% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.04% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -16.71% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.89% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и LZEMX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 6.35% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.23% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.72% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 14.30% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.11% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.34% | -0.63% |