PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DEMGX и GLLSX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.70

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.29

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.64

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

15.21

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между DEMGX и GLLSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GLLSX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GLLSX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-32.59%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.39%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-30.02%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-11.66%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.99%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GLLSX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

11.43%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.86%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

19.71%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.27%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.37%

-1.66%