Сравнение DEMGX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	2.16%	24.27%	4.62%	17.19%	-12.98%	14.64%	8.55%	11.08%	0.38%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

DEMGX

1 день: 1.07%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 2.16%

6 месяцев: 2.95%

1 год: 25.69%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: —

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DEMGX:

DEMGX с DEMSX DEMGX с GQGPX DEMGX с VEIEX DEMGX с AVES DEMGX с FEDDX DEMGX с AVEE DEMGX с BADEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DEMGX и FPADX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DEMGX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DEMGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMGX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	1.88	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.47	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.47	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.67	9.85	-2.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMGX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	1.88	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.23	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.28	+0.29

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FPADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FPADX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	4.87%	4.98%	4.60%	5.21%	4.28%	10.93%	2.23%	3.17%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FPADX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMGX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.40%	-39.16%	-3.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-13.28%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.19%	-37.04%	+10.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.16%	-10.50%	+0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-13.39%	+5.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	3.33%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FPADX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMGX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.35%	9.56%	-3.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.82%	13.61%	-3.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.40%	17.83%	-3.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.27%	16.70%	-3.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.71%	17.63%	-1.92%

Сравнение DEMGX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FPADX

Сравнение доходности по годам DEMGX и FPADX

Доходность по периодам

DEMGX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMGX и FPADX

Доходность на риск

DEMGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DEMGX

FPADX

Сравнение DEMGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)