PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DEMGX и FERGX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DEMGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.27

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

9.03

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FERGX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FERGX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-39.27%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.32%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-37.18%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-10.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-14.56%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FERGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.62%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.68%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.94%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.84%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.85%

-2.14%