Сравнение DEMGX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 2.16% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.
DEMGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и EITEX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
DEMGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
DEMGX
EITEX
Сравнение DEMGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.92 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.81 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 10.67 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и EITEX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.87% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и EITEX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -61.70% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.88% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.99% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -8.22% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -14.00% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и EITEX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.93% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 12.36% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.08% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.69% | +2.02% |