PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий DEMGX и EFEIX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.20

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.62

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.24

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

4.25

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между DEMGX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и EFEIX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и EFEIX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-40.50%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.62%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-20.83%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.90%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-12.38%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.38%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и EFEIX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.35% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.55%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.95%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.38%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.72%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

10.94%

+4.77%